黑色系期货价格均值溢出效应实证研究——基于产业链的视角

摘要：

作为全球最主要的焦炭、钢铁生产大国,探索我国黑色系期货产业链相关品种价格是否存在均值溢出效应,对国内外经济发展、相关企业与投资者都具有重要意义.通过VAR模型,Jonhansen协整检验,Granger因果检验等方法对其进行实证探索,基于实证结果提出了构建全产业链覆盖型安全保障网络等政策建议,并为相关企业与投资者规避风险、提高竞争力,期货投资者参与期货市场套利提供思路与方向.

关键词：黑色系、价格均值溢出、Jonhansen检验、Granger因果检验

在线出版日期：2020-07-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：84-86