10.3969/j.issn.1007-9777.2012.35.014
宏观经济统计数据对股票市场收益及波动性的影响
本文运用未考虑预期的GARCH 模型和考虑预期的 GARCH模型分系了宏观经济数据发布对我国股票市场波动的影响,并根据每种模型得出了相应的结论.
宏观经济统计数据、市场预期、股票市场、GARCH 模型
2013-01-29(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
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10.3969/j.issn.1007-9777.2012.35.014
宏观经济统计数据、市场预期、股票市场、GARCH 模型
2013-01-29(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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