资产价格波动与实体经济稳定研究

摘要：

资产价格波动影响实体经济的程度与机制,一直备受关注.与国内其他相关研究相比,本文在样本选择上突出了资产价格波动影响消费和投资的针对性.通过构建引入资产价格的局部均衡分析模型和IS-LM扩展模型,本文采用现代时间序列分析的ADF检验、Granger因果检验、Johansen协整检验、VECM检验、脉冲响应函数和预测方差分解等多种方法进行研究,揭示了我国资产价格波动与实体经济稳定之间的相关性、因果关系、影响程度、影响过程和影响机制.

关键词：资产价格波动、实体经济稳定、协整分析、VECM检验、脉冲响应、方差分解

分类号：F124.1(中国经济)

资助基金：国家社会科学基金08&ZD035

在线出版日期：2010-07-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：19-30