创业企业贷款组合风险管理研究——基于不同生命阶段的视角

摘要：

投资品种的多样化与分散化是金融风险管理的核心方法,它可以有效地防范和控制各类风险.对银行业来说,将贷款分散地投放给不同行业、不同区域或处于不同生命阶段的企业,可以减少其因借款企业违约而可能遭受的损失.因此,银行在贷款投放过程中,如何进行多样化和分散化,以达到整个贷款组合收益的最大化和风险的最小化是一个决策难题.本文通过对贷款组合风险和预期收益的度量,提出针对不同生命阶段创业企业的贷款组合优化模型,并进行了相关实证研究,研究结果表明模型具有较强的适用性.

关键词：风险度量、组合管理、均衡

分类号：F271(企业经济)

在线出版日期：2010-03-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：107-116