基于复杂网络的投资组合优化研究

摘要：

本文基于复杂网络的局部聚类系数改进了传统的全局最小方差投资组合模型.首先通过股票对数收益率的相关系数矩阵构造股票关联网络,然后计算股票关联网络的局部聚类系数,最后通过全局最小方差模型确定最佳投资组合.将改进后的模型应用于A股市场,经过夏普比率、信息比率和欧米茄比率的对比分析得出改进后的投资组合模型在样本外的表现优于传统的全局最小方差投资组合模型.

关键词：复杂网络、局部聚类系数、投资组合、全局最小方差模型

所属期刊栏目：29

分类号：F832;O212(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金资助项目;中央高校基本科研业务费专项资金资助

在线出版日期：2021-07-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：25-33