考虑双重传播路径的关联信用风险传染机理研究

摘要：

关联信用风险及其传染是现代信用风险管理的热点和难点问题.本文基于复杂网络的平均场理论,运用传染病模型刻画关联信用个体之间关联信用风险的传染机制;并考虑潜伏期和感染期均具传染性的双重传播路径,分析了网络中关联信用风险传染的稳定状态;进一步,在一般关联信用个体网络环境中,探讨了关联信用风险传染的影响因素对稳定状态的影响.研究表明:关联信用风险传染的临界值和网络结构有关,与潜伏期和感染期呈反向变化,与潜伏个体和感染个体的相互转化率呈同向变化,与潜伏期传染率和感染期传染率呈同向变化;稳定状态时潜伏个体密度与潜伏期和传染率呈同向变化,与感染期呈反向变化;稳定状态时感染个体密度与感染期和传染率呈同向变化,与潜伏期呈反向变化.本文的研究丰富了信用风险的研究范畴,为企业和银行等信用个体管控信用风险提供了新的视角.

关键词：关联信用风险、传染机理、双重传播路径、传染病模型、关联个体网络

所属期刊栏目：29

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金;国家自然科学基金;国家自然科学基金;国家社会科学基金;四川省景观与游憩研究中心科研项目;四川省社会科学重点研究基地四川县域经济发展研究中心项目

在线出版日期：2021-05-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：49-58