基于互联网金融模式的结构性理财产品风险度量研究进展

摘要：

针对由期权和固定收益类产品组合而成的结构性理财产品,本文基于互联网金融模式对结构性理财产品进行风险度量理论、方法及应用研究进行了分析和述评,并对基于互联网金融环境下用不同分布类型来刻画风险因子相依关系的线性和非线性资产组合的风险集成度量模型进行了归类总结.最后,提出了基于互联网金融模式的结构性理财产品风险度量研究展望.

关键词：结构性理财产品、互联网金融模式、风险集成度量、稀有事件模拟技术、跳扩散过程

所属期刊栏目：28

分类号：F830.5(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金;国家自然科学基金

在线出版日期：2021-04-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：23-34