相关性下的银行风险集成研究综述

摘要：

银行风险之间的相关关系会使风险之间相互转化,相互影响,令风险呈现出放大或者缩小的趋势,显著影响着银行风险度量结果的准确性.银行风险集成致力于在充分考虑银行风险相关关系的基础上,对银行风险进行较为准确的度量.但是银行风险具有相关关系种类繁多、表现形式复杂、以及数据的可获得性差等显著特征,导致银行风险的集成度量领域存在诸多挑战.本文对相关性下的银行风险集成研究进行综述,具体从集成对象、集成方法和集成数据三个层次系统展开.首先对银行风险及其蕴含的种类繁多的相关关系类型进行解析,然后分析银行风险相关关系表征出的多种复杂特性,根据对这些特性的刻画能力对银行风险的集成方法进行划分和比较,最后总结了获取银行风险集成数据的多种途径.在此基础上,进一步分析了银行风险集成研究的难点和未来趋势.

关键词：信用风险、市场风险、操作风险、风险相关、风险集成

所属期刊栏目：28

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金资助项目71425002,71601178,71971207

在线出版日期：2020-09-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共14页

页码：1-14