改进区间可接受度的证券投资组合区间二次规划模型

摘要：

本文首先基于Markowitz的经典均值方差模型,针对不确定环境下的投资组合问题,把证券的收益率、风险损失率和流动性用区间数描述,建立了一种新的含交易成本的证券投资组合区间二次规划模型.其次,为求解该模型,提出了改进的区间可接受度确定性转换方法,通过引入优化水平α与可接受水平η将不确定二次规划转化为确定型规划.最后,通过数值实验将提出的方法与传统方法进行比较,结果表明本文所提出的方法与模型具有相对较好的可行性与实用性.

关键词：证券投资组合、区间数、区间二次规划、区间可接受度、交易成本

所属期刊栏目：26

分类号：O221(运筹学)

资助基金：国家自然科学基金资助项目71673022;北京社会科学基金项目17LJB004;中央高校基本科研业务费用项目FRF-OT-17-018

在线出版日期：2018-11-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：11-18