Pareto分布下损失分布法度量误差变动规律

摘要：

重尾分布非预期损失估计值具有不可忽视的不确定性,为此,本文以操作风险度量为例,在Pareto分布下研究损失分布法度量误差变动规律后发现:随着监管资本变动,度量误差变动具有非常高的敏感性,这意味着损失分布法度量误差具有不可预测性;在度量误差值域内,存在着多个极值风险状态点,且当操作风险趋近于这些极值状态点时,度量误差会变得非常大(以致趋于无穷大),此时,无法准确评价度量结果的可靠性.被业界和理论界广泛使用的损失分布法存在着重大缺陷.

关键词：操作风险、损失分布法、误差传播理论、度量误差

所属期刊栏目：25

分类号：F830;TP202(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金资助项目71171167,71501117,71671144,71373213,71301130;教育部项目16YJA790038,13YJC790024;国家社科基金重大项目资助项目13&ZD030

在线出版日期：2018-05-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：134-142