基于混合数据的银行操作风险参数混合模型分析

摘要：

由于操作风险损失数据收集及操作风险固有特性的影响,银行内部有限的操作风险损失数据难以准确、稳定地估计分布.需要对内部数据进行有益的补充,引入外部数据是最常见的方法,但外部数据具有内生偏差,不对其进行修正必然造成结果偏差.本文在分析内部、外部数据集分为公共部分及独特部分,建立幂率模型利用独特部分间的关系将外部数据进行调整,并采用两阶段阈值未知参数混合模型选择较佳损失强度分布,结合损失频率度量年度损失分布,结果表明,混合数据混合模型阈值选择稳定性更强,结果更可靠.

关键词：操作风险、混合数据、公共部分、独特部分、参数混合模型

所属期刊栏目：25

分类号：F831(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金资助项目71301087,71501117

在线出版日期：2017-07-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：11-16