我国工业增加值季节波动非线性研究——基于SEATV-STAR模型

摘要：

多数宏观经济变量时间序列有季节波动,如果季节波动是非线性的,采用经季节调整过的数据或传统季节模型等线性处理季节波动的方法可能就不再适用.本文基于季节时变平滑转换自回归(SEATV-STAR)模型,运用“特殊到一般”的非线性检验策略对我国工业增加值季度增长率季节波动进行研究.结果表明:(1)工业增加值的季节波动兼有结构时变和非线性改变,工业增加值的周期波动是线性的.(2)技术进步、体制变迁等因素使得工业增加值季节波动发生连续的结构时变,它们是季节波动变化的主要影响因素.(3)工业增加值周期波动对其季节波动有非对称影响;在工业增加值的波峰阶段,其季节波幅会减小,且1、2季度工业增长率有明显提高.

关键词：SEATV-STAR模型、平滑转换、结构时变、季节波动变化

所属期刊栏目：24

分类号：F402.4(工业经济理论)

资助基金：国家社会科学基金资助重点项目15ATJ003;国家自然科学基金资助项目71162017

在线出版日期：2016-06-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：10-18