基于藤Copula方法的持续期自相依结构估计及预测

摘要：

本文基于Copula方法对由高频分笔数据得到的交易量持续期进行了研究.应用多元藤Copula方法对连续几个交易量持续期之间的自相依结构进行估计,在此基础上提出了一种新的条件密度函数估计方法,进而给出了交易量持续期的预测.对中国石化高频分笔数据进行实证分析的结果表明,本文模型对持续期的预测能力要明显优于EACD模型,在密度函数预测检验方面,本文模型也有更好的表现.

关键词：Canonical藤Copula、自相依结构、ACD模型、高频分笔数据

所属期刊栏目：23

分类号：C931(管理学)

资助基金：国家自然科学基金青年面上连续资助项目71371007;国家自然科学基金面上资助项目71172214;国家自然科学基金青年科学基金资助项目71001095

在线出版日期：2016-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：29-38