中国金融机构的系统重要性及系统性风险传染机制分析——基于复杂网络的视角

摘要：

采用最小生成树(MST)和平面极大过滤图(PMFG)方法构建和分析金融市场网络可以动态识别金融网络中节点的系统重要性,而利用最小生成树的唯一性可以全面而直观地显示系统性风险的传导机制.我们通过对银行间同业拆借市场进行的实证分析证明了该方法的有效性和稳健性,特别是最小生成树方法对系统性风险传导潜在路径的识别以及系统性风险的宏观审慎监管提供了直观而有效的手段.

关键词：系统性风险、复杂网络、系统重要性、同业拆借市场

所属期刊栏目：23

分类号：F832.5(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金资助项目70971051,71473092

在线出版日期：2015-11-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：30-37