商业银行集团客户统一授信额度的优化配置研究

摘要：

企业集团是商业银行重要的贷款客户,商业银行面临企业集团的授信业务风险尤为突出.在结构化模型的框架下,考虑统一授信额度的约束,基于对违约风险控制和贷款收益管理的多目标决策,构建了企业集团成员企业授信额度优化配置模型.示例分析表明,在考虑不同目标重要性的前提下,使用如遗传算法等最优化求解方法,可得到对成员企业授信额度的优化配置方案,从而有助于商业银行积极主动的防范集团客户的信贷风险.

关键词：授信额度、结构化模型、企业集团、违约概率

所属期刊栏目：23

分类号：F832.33(金融、银行)

资助基金：教育部人文社科一般项目10XJC630001;国家自然科学基金资助项目70971015

在线出版日期：2015-04-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：39-43