重尾索赔条件下现代风险模型的破产概率估计:多险种混合情形

摘要：

破产概率是非寿险保险风险理论的核心问题.与经典的Cramér-Lundberg模型相比,由Li Zehui等建立的现代风险模型更为准确地描述了非寿险保险运营的主要特征,对现实保险业务具有较好的解释力.本文基于现代风险模型,考虑保险公司多个险种混合经营这一更为现实的情形,在索赔额服从正则尾分布条件下获得了破产概率的渐近等价估计.我们发现,在具有大额索赔特征的多个险种混合的条件下,公司面临的极端索赔风险将由索赔额分布尾部最厚的那些险种决定,而索赔额分布尾部相对较薄的那些险种的影响作用将被淹没.该结论的有效性可用MATLAB数值模拟得到理想的验证.本文结果是对风险模型研究的重要推广,也为多险种混合情形下保险公司的风险控制与初始保证金界定提供了依据.

关键词：现代风险模型、混合险种、破产概率、渐近等价、正则尾分布、数值模拟

所属期刊栏目：22

分类号：F224.7;O211.9(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金资助项目71171103

在线出版日期：2014-12-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：114-121