寿险定价的线性优化模型

摘要：

实际的金融市场中存在多种不同期限的利率.在定义最大累积函数的基础上建立了一个称为“收支问题”的线性规划模型,这个模型的最优值刻画了合理安排保费资金的投资期限所能够达到的最大保险支付水平,从而给出了多利率条件下寿险费率的计算依据.使用局部优化方法证明了收支问题最优解的两个性质,这些性质说明在满足保险支出的条件下,保险收入资金应该优先考虑期限较长(即利率较大)的投资.对于典型的寿险产品模型,给出了最优解的结构,针对两个具体实例列出了计算结果.结果表明,在保险费率的计算中,起主要作用的是最大期限的利率,其次是不同利率的一个综合水平.

关键词：多种利率、最大累积函数、线性优化、收支问题、寿险定价

所属期刊栏目：22

分类号：F840(保险)

在线出版日期：2014-06-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：33-41