基于元胞自动机的企业集团信用风险传递仿真

摘要：

企业集团作为商业银行的重要客户,其内部信用风险传递机制的仿真与预测研究对于商业银行的风险控制尤其重要。而传统的仿真方法或者没有考虑到企业集团其本身的结构特性,或者过分依赖于具体随机过程的假定,大大降低了其结论的可靠性。因此,本文引入在生物与计算机领域广泛使用的元胞模型对企业集团内部关联信用风险传递机制进行仿真与模拟。研究发现,企业集团中的信用风险传递会出现风险分散和风险扩大两种不同的效应,并且母公司可以选择对各子公司的最优控制度使得母公司的违约概率最低。

关键词：企业集团、元胞自动机、信用风险传递、仿真

所属期刊栏目：20

分类号：F832.33(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金资助项目770971015;高等学校博士学科点专项科研基金20110185110021

在线出版日期：2012-10-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：144-150