证券组合有效子集的统计检验及实证研究
本文研究了投资组合管理中的证券子集选择问题,通过分析证券组合有效子集与均值-方差张成的关系,给出了一种新的基于统计推断的证券子集有效性检验方法,同时也拓展了Huberman和Kandel[Journalof Finance,1987]的均值-方差张成条件。实证结果表明,本文的方法相对于现有的基于矩阵秩的判别方法更稳健。
证券组合、有效子集、统计检验
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F224;O29(经济计算、经济数学方法)
国家自然科学基金资助项目71101095;广东省自然科学基金资助项目2008276
2012-10-24(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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