基于有理样条死亡假设的分数时点寿险净保费责任准备金

摘要：

保险责任准备金是保险公司风险管理的重要度量指标，责任准备金的精确合理的测算，将会对保险公司的健康发展起着极其重要的作用。分数时点净保费责任准备金的测算依赖于精算假设，本文在提出一类有理样条死亡假设的基础上，研究了终身寿险的分数时点净保费责任准备金的计算问题。我们得到了其理论计算公式和上下界范围，探讨了调节参数的变化对净保费责任准备金的影响。数据分析表明：分数时点责任准备金对调节参数的变化比较敏感，目前常用的UDD假设下的责任准备金测算值恰是本文方法下的一个边界。所以基于有理样条估计方法的分数时点责任准备金测算在实务中具有很强的灵活性，对保险公司责任准备金风险管理具有重要的指导意义。

关键词：有理样条方法、分数时点、净保费责任准备金、调节参数

所属期刊栏目：20

分类号：F804.62

资助基金：国家自然科学基金资助项目71071088;教育部人文社科项目08JA910003;山东省自然科学基金ZR2010GL014

在线出版日期：2012-06-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：34-40