银行违约损失率特征研究

摘要：

违约损失率是信用风险的重要测度,本文在结构信用风险模型框架下,基于风险中性定价推出了违约损失率的结构化表达式,用无风险利率取代了公司资产价值漂移率.利用四川全省十五年的大额违约贷款数据进行了对比实证,分析了违约损失率的分布和影响因素等,包括贷款期限、资产负责率、无风险利率、贷款额、与违约率的关系等.把宏观系统参数引入结构化的违约损失率模型,并结合国内大样本大额违约贷款进行实证对比是本文的研究特色.

关键词：信用风险、违约损失率

所属期刊栏目：18

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

资助基金：教育部科学技术研究重点项目105149;教育部博士点基金20060614023;科技部科技基础性工作专项项目2007FY140400

在线出版日期：2010-11-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：19-24