随机组合风险的风险溢价

摘要：

随机组合风险在保险索赔理论、金融及经济管理等领域有广泛的应用,数学上采用随机和来刻画随机组合风险.风险溢价在金融经济学及保险经济学的理论中都是很重要的概念,它不仅与风险的大小有关,还与当事人对风险的态度有关,从理论上看就是与当事人的效用函数有关.本文研究在期望效用理论下随机组合风险的风险溢价问题,探讨了由组合数(如索赔次数)的不确定性所引起的风险溢价,给出了几种不同效用函数下随机组合风险的风险溢价的计算公式,并特别针对随机Poisson组合及随机Poisson-Geometric组合给出了其风险溢价的计算公式及性质.

关键词：随机组合风险、期望效用理论、风险溢价、随机Poisson组合、随机Poisson-Geometric组合

所属期刊栏目：17

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2009-07-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：27-33