基于贝叶斯推断的上证指数突变点研究

摘要：

中国股市因法制建设、市场机制不完善以及投资者心理不成熟等原因,易受外界各种因素的影响而产生突变.本文引入基于贝叶斯推断的突变点判断方法,通过构造似然函数,同时利用先验信息和样本信息,并采用吉布斯抽样完成突变点位置的判断.此外,本文将突变点个数的判断问题作为模型的选择问题对待,采用后验优比进行抉择.引入该方法后,本文对我国上证指数序列的突变点个数及突变位置进行判断.研究发现,在1993年1月至2008年5月,上证指数存在四个突变点,分别为:1994:年12月前后,2000年1月(或2001年7月)前后,2006年4月前后,2007年11月前后.

关键词：贝叶斯推断、突变点、上证指数、Gibbs抽样

所属期刊栏目：17

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：辽宁省高等学校创新团队支持计划

在线出版日期：2009-07-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：8-17