基于CoPula变点检测的美国次级债金融危机传染分析

摘要：

金融危机传染的分析是国际金融研究中的重要问题,大多数传染效应存在性的检验采用相关性方法,本文通过阿基米德COpula的变点检测方法来检验传染效应的存在性,更加全面地分析了国家收益率之间的相依结构,并以两个国家收益率的尾部相依指数作为传染程度大小的一种度量.最后对亚洲几个主要市场的指数和S&LP500指数数据进行了实证分析,研究美国次级债金融危机对亚洲市场的传染效应.

关键词：次级债危机、阿基米德Copula、变点检测、金融传染、尾部相依指数

所属期刊栏目：17

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金10471135

在线出版日期：2009-07-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：1-7