二维信息不对称下的实物期权投资研究

摘要：

在二维信息不对称的委托代理框架下分析了实物期权投资问题.在两种信息不对称因素均为两点分布的假设下,随参数取值不同实物期权投资临界值会出现离均衡,两种部分混同均衡以及完全混同均衡等四种情况.给出了四种均衡出现的条件,分析了混同均衡的特点和成因,并着重研究了两种信息不对称因素之间的相关性对于均衡状态的影响.

关键词：实物期权、二维信息不对称、委托代理

所属期刊栏目：16

分类号：F830.59(金融、银行)

资助基金：教育部科学技术研究重点项目105149;高等学校博士学科点专项科研基金资助课题20030614011

在线出版日期：2008-09-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：137-144