信息噪音、结构化模型与银行客户风险限额管理

摘要：

本文研究了如何利用结构化模型来测算客户风险限额的问题.首先,本文根据国内金融市场和银行信用风险管理的特点,建立了考虑噪音的结构化模型.然后,在此基础上,提出了一种新的客户风险限额测算方法.最后,进行了案例分析.发现:(1)在其他情况不变的情况下,违约概率随违约阈值的增加而单词递增;(2)降低噪音有利于提高银行给予企业的风险限额;(3)与银行目前的方法相比,本文方法的结果更加谨慎,传递的信息更加丰富.

关键词：结构化模型、信息噪音、信用风险、风险限额

所属期刊栏目：16

分类号：C931;F830(管理学)

资助基金：国家自然科学基金资助项目70471062

在线出版日期：2008-07-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：30-36