10.3321/j.issn:1003-207X.2008.01.006
我国银行操作风险的分形特征
本文基于分形理论和经济弹性概念,在分析银行操作风险影响因素中引入GDP和CPI,给出了银行操作风险的弹性分维的定义,并计算了中美两国操作风险的弹性分维.中美操作风险损失数据分析结果表明,中美两国的操作风险在GDP和CPI作用下都显示出明显的多重分形特征.同时根据分维,可以得到我国数据收集的阈值,从而能够降低采集数据的难度,有利于商业银行的宏观分析和监管.本文并对模型的预测功能进行了初步探讨,对于估计我国银行操作风险的预期损失提供了进一步研究的新思路.
银行操作风险、分形理论、CPI/GDP、弹性分维
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C931(管理学)
国家自然科学基金70701033;中国科学院科技致策与管理科学研究所所长基金0600281J01
2008-05-07(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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