不确定环境下再装股票期权的稳健定价模型

摘要：

研究具有Knight不确定性的金融市场,假定标的资产(股票)价格过程服从几何布朗运动,建立了再装股票期权在一个概率测度集合上的最大、最小定价模型.并借助于倒向随机微分方程(BSDE)以及偏微分方程(PDE)的重要理论完成了对模型的转化.最后利用随机过程的有关知识求出了该模型的显示表达式,并通过具体的数值分析揭示了Knight不确定性对再装股票期权定价的重要影响.

关键词：Knight不确定性、再装股票期权、稳健定价、BSDE

所属期刊栏目：16

分类号：F272(企业经济)

资助基金：国家自然科学基金10671205;山东大学校科研和教改项目BSH05019

在线出版日期：2008-05-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：25-31