金融风险系统混沌效应的分析与控制

摘要：

复杂性是金融风险系统的本质属性.通过建立一个金融风险系统三层结构模型,计算受到扰动状态下系统的Lyapunov指数,从而证明金融风险系统中的混沌现象.在此基础上,进一步探讨了混沌状态下金融风险系统存在着混沌效应的原因及其危害.研究中采用RBF神经网络的参数训练法,给出混沌同步控制器的设计原理和方法,并通过仿真实验表明这种方法对抑制混沌效应为有效.

关键词：金融风险系统、混沌、Lyapunov指数、控制

所属期刊栏目：15

分类号：C934(管理学)

资助基金：黑龙江省社会科学基金06D052;黑龙江省科技厅软科学项目GC06D230;黑龙江省教育厅人文社会科学基金1152024

在线出版日期：2008-06-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：286-290