10.3321/j.issn:1003-207x.2007.z1.038
非正态ARCH族模型的预测绩效和VaR度量研究
本文以上海证券综合指数为样本,在残差项服从正态和非正态假设下,分别进行ARCH建模,比较正态残差项和非正态残差项ARCH族模型对波动率的预测绩效和VaR度量效果,以揭示分布假设对GARCH模型预测能力和风险度量的影响.
ARCH族模型、非正态分布、预测绩效、Value at Risk
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F830(金融、银行)
国家社会科学基金05bjy010
2008-06-02(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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