10.3321/j.issn:1003-207x.2007.06.004
马尔可夫切换模型及其在中国股市中的应用
马尔可夫切换模型是一种研究时间序列结构性变化的方法.为了定量研究中国股市的波动特征,采用深证成指作为中国股市波动状况的指标数据,建立3-状态、异方差、四阶自回归形式的马尔可夫切换模型对数据进行计算和分析,由此总结了中国股市的波动特征.
马尔可夫切换模型、中国股市、自回归、异方差
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C931(管理学)
2008-04-17(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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