马尔可夫切换模型及其在中国股市中的应用

摘要：

马尔可夫切换模型是一种研究时间序列结构性变化的方法.为了定量研究中国股市的波动特征,采用深证成指作为中国股市波动状况的指标数据,建立3-状态、异方差、四阶自回归形式的马尔可夫切换模型对数据进行计算和分析,由此总结了中国股市的波动特征.

关键词：马尔可夫切换模型、中国股市、自回归、异方差

所属期刊栏目：15

分类号：C931(管理学)

在线出版日期：2008-04-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：20-25