具扩散项的带免赔额的Erlang(2)问题的破产概率

摘要：

本文从具有扩散项的模型出发,最终在个体理赔额服从Erlang(2)分布情形下利用解高阶微分-差分方程和鞅的办法得到了与免赔额d有关的原、再保的相应破产概率ψ(u)以及调节系数的表达公式.所得结果不仅仅直接的推广了文献[7]的相关结论,尤其在再保险的场合下研究该模型的文献还不多见,而且在保险资金可以入市的经济背景下也是具有现实意义的.

关键词：Erlang(2)过程、停止-损失再保险、破产概率、调节系数

所属期刊栏目：15

分类号：O211.4;F224(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金70471071;江苏省教育厅哲社资助项目04SJB630005

在线出版日期：2007-12-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：36-41