具有平滑迁移的ARFIMA模型及其应用

摘要：

本文基于描述长记忆性的ARFIMA模型和具有结构性转变的平滑迁移模型,提出了联合检验两种时间序列性质的STARFIMA模型,并给出了估计模型系数的估计方法和检验非线性的刀切似然比方法.应用我国通货膨胀率的时间序列数据,我们应用Logistic型STARFIMA模型进行经验分析时发现,STARFIMA模型具有比ARFIMA模型更好的模拟效果和精度,而且该模型分别捕捉到了以通货膨胀率自身和加速通货膨胀率为转移变量的结构性转变,并发现在引入结构转变之后的通货膨胀率序列的记忆性变强的特征.

关键词：通货膨胀率、长记忆性、结构性转变、STARFIMA模型

所属期刊栏目：15

分类号：C934(管理学)

资助基金：吉林大学校科研和教改项目;国家自然科学基金70471016;国家社会科学基金05BJL019;教育部人文社会科学研究基地基金05JJD790078

在线出版日期：2007-08-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：6-13