10.3321/j.issn:1003-207X.2007.02.002
基于利率风险的保险公司资产负债管理研究
应用无套利分析方法和二叉树方法对退保期权进行了定价,使用数值方法得到了中国市场的三次多项式利率期限结构模型,并应用以上结果建立了基于利率风险的久期缺口免疫模型,并使用保险公司实际资产负债数据对模型效果进行了检验.
资产负债管理、利率风险、免疫模型、退保期权、二叉树
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F830(金融、银行)
国家自然科学基金70225002
2007-06-11(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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