定常风险偏好效用函数式及其参数确定问题

摘要：

按von Neumann-Morgenstern期望效用理论建立风险偏好模型,构造一种关于未知效用度量的特殊函数方程,据此导出满足特定风险偏好性质的效用函数式,由于未知参数可严格确定,效用度量因此成了一种可按已知公式进行计算的问题.

关键词：风险偏好、函数方程、效用函数

所属期刊栏目：15

分类号：C931(管理学)

资助基金：国家自然科学基金60572170;南京航空航天大学校科研和教改项目Y0438-093

在线出版日期：2007-04-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：16-20