风险资产组合的均值-WCVaR模糊投资组合优化模型

摘要：

本文在均值-方差模型的框架下,建立了以Worst-Case VaR(WCVaR)代替方差作为风险测量指标的均值-WCVaR模型.同时,将对数型隶属函数引入到模型中,以证券组合期望收益率极大化和WCVaR极小化为目标,建立了对数型满意程度的模糊决策投资组合选择模型,更好地反映了投资者对目标值的取值意图.依据上海证券市场的实际数据,采用遗传算法进行了模拟计算,验证了模型的有效性.

关键词：投资组合优化、最坏条件下的风险值、模糊、遗传算法

所属期刊栏目：14

分类号：F224.3(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金70372006;教育部人文社会科学规划项目03JD630001;韩国高教财团项目20041011

在线出版日期：2007-01-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：16-21