具扩散项的停止-损失再保问题的破产概率

摘要：

本文在具有扩散项的假定下,研究了原保险公司、再保险公司的破产问题.在索赔随机变量为指数情形,得到了免赔额与破产概率之间的关系,并且得到了如下的结果:1.随机风险模型生存概率的表达公式.从而得到了由扰动导致的破产概率的表达公式.2.分别得到了两类保险公司破产概率的表达公式.所得结果不仅推广了文献[1]的结果,而且使用的方法具有一定的独立价值.

关键词：停止-损失再保险、免赔上限额、破产概率

所属期刊栏目：14

分类号：O211.4;F224(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金70471071;江苏省教育厅哲学社会科学基金04SJB630005

在线出版日期：2007-01-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：11-15