一类证券组合投资问题的H∞状态反馈投资策略

摘要：

为研究兼顾实际系统离散性和参数时变性的证券组合投资问题,提出了一个衡量风险大小的二次型性能指标,并建立了证券组合投资的离散时变状态空间模型.运用离散时变系统的H∞控制理论,得到了证券组合投资的H∞状态反馈投资策略.仿真证明使用该投资策略可使总收益实现其最小的不确定性.

关键词：证券组合投资、离散时变系统、H∞状态反馈控制

所属期刊栏目：14

分类号：F224.1(经济计算、经济数学方法)

资助基金：山东省自然科学基金Y2005G01

在线出版日期：2007-01-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：6-10