考虑定性指标及误判损失的企业违约判别神经网络模型

摘要：

识别和度量企业的违约风险是银行风险管理中很重要的一项工作.目前企业违约判别模型离实际应用还具有一定差距,表现在:1)模型所使用的样本基本都是配对模式,不能代表整体样本;2)很少直接引入影响违约的定性指标,如行业,地区和规模;3)没有考虑到误判损失的非对称性.针对上述问题,本文应用前向BP网络针对某国有商业银行的2003年全部有效的短期贷款企业的财务数据,引入了定性指标,采用全样本进行训练,最后确定使误判损失最小的切割点,这样就得到优化的神经网络模型.

关键词：神经网络、定性指标、误判损失

所属期刊栏目：14

分类号：F830.3(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70171005;国家科技攻关计划2001BA102A06-07-01

在线出版日期：2006-11-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：104-108