基于CVaR约束的多产品订货风险决策模型

摘要：

过去随机环境下多产品订货往往以期望值作为唯一决策准则,没有将风险控制纳入决策范畴,与实际决策过程不相符合.为给具有不同风险偏好的决策者提供合适的决策分析工具,文章在分析投资组合和产品组合存在某种相似性的基础上,借鉴金融工程领域广泛应用的条件风险值方法,建立多产品最优订货决策模型,并对模型进行了检验,发现它完全符合决策者的直觉要求.而且,由于所建的模型最终可以表示为一个线性规划问题,因此即使是大规模的产品组合问题也可以借助工具软件求解.

关键词：不确定性、多产品订货、条件风险值法、风险控制

所属期刊栏目：14

分类号：F273.7(企业经济)

资助基金：国家自然科学基金70372011;教育部高等学校博士学科点专项科研基金20030006009

在线出版日期：2006-11-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：62-67