金融资产的VaR和CVaR风险的优良估计

摘要：

本文利用统计理论的优良点估计方法来估计金融市场风险的VaR和CVaR,既可避开现有方法中大量的模拟计算和参数估计等工作,又可提高估算精度.在资产-正态模型下,根据不同的风险估计要求,对金融资产的这两种风险分别提供了三种优良估计,即一致最小方差无偏估计,最佳线性次序统计量无偏估计,最佳线性次序统计量同变估计,并提供了实证分析.

关键词：风险价值、条件风险价值、一致最小方差无偏估计、最佳线性次序统计量无偏估计、最佳线性次序统计量同变估计

所属期刊栏目：14

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：广西科学研究与技术开发计划项目0385008

在线出版日期：2006-11-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：1-6