10.3321/j.issn:1003-207X.2006.02.005
金融工程中资产收益的连续时间模型评述
总结了在过去30年中金融资产收益连续时间模型的发展及主要成果,讨论了迄今连续时间模型参数估计的主要方法,其中特别讨论了MCMC方法;最后指出了现在和未来该领域研究所面临的主要课题.
连续时间模型、跳跃-扩散模型、马尔可夫链蒙特卡罗方法、资产收益、波动
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C934(管理学)
中国科学院资助项目70301006,70471050
2006-05-18(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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