引入无风险证券的均值--VaR投资组合模型研究

摘要：

本文根据Markowitz均值-方差模型的研究发展过程,结合机会约束模型,引入无风险证券,建立了用VaR代替方差作为风险度量指标的机会约束下均值--VaR投资组合模型,讨论了模型最优解的存在性和唯一性,并得到了模型最优解的解析表达式.

关键词：无风险证券、投资组合、置信水平、机会约束、VaR

所属期刊栏目：14

分类号：F270(企业经济)

资助基金：中国科学院资助项目10371025;山东省教育厅社会科学基金J04T22;山东财政学院校科研和教改项目

在线出版日期：2006-05-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：12-15