一种新的商业银行操作风险计算方法:OpRisk
对于商业而言,操作风险已经成为与市场风险和信用风险同样重要的风险.本文考虑到中国商业银行目前操作损失数据极少的现实,借鉴CreditRisk+模型的基本思想,采用了一种要求输入数据参数较少的方法--OpRisk+方法,对中国商业银行操作风险资本金进行了试算,为银行提取监管资本提供一种定量化的选择方法.
操作风险、CreditRisk+模型、OpRisk+模型、由上至下模型、由下至上模型
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F830.9(金融、银行)
中国科学院院长基金yjjz946
2008-06-03(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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