10.3321/j.issn:1003-207X.2005.04.003
基于VaR的多阶段金融资产配置模型
本文提出了基于VaR的多阶段金融资产配置模型.进一步以我国经济环境为依托,考虑了未来各种资产收益、工资变动及物价变动的不确定性,对这一模型进行了仿真计算,并与静态模型在最优性上进行了比较,得出了动态模型优于静态模型的结论.在期望财富相同的情况下,基于VaR的多阶段资产配置模型比静态模型的期望损失成本低,承担的风险更小.
资产配置、风险价值、随机规划、情景生成
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F830(金融、银行)
辽宁省科技计划2004401015
2005-10-27(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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