基于g-h分布的投资组合VaR方法研究

摘要：

根据g-h分布的统计特性,提出了基于投资组合损益、损失以及极端损失的三种g-hVaR方法.它们结合了分析方法、历史模拟方法和极值理论方法的优点,能够很好地处理回报的不对称现象和厚尾现象.实证研究表明,该方法明显优于常用的德尔塔-正态方法.

关键词：投资组合、VaR、g-h分布、g-hVaR

所属期刊栏目：13

分类号：F803.9

在线出版日期：2005-10-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：7-12