基于行为金融的证券组合风险管理研究

摘要：

考虑人的心理行为因素,引入行为金融理论于风险管理主体的决策体系,指出了管理者的有限理性心理结构;基于BSV(Barberis-Shleifer-Vishny)思想建立了一种风险度量模型,据此调整了传统的行为证券组合理论;算法释例结果表明,该模型接近证券组合风险决策的实际情景.

关键词：行为金融、证券组合、风险管理、有限理性、心理帐户

所属期刊栏目：13

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：国家软科学基金2003DGS3B034;西北工业大学校科研和教改项目CX200425

在线出版日期：2005-08-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：32-36