展望理论的权重函数与证券收益率分布

摘要：

证券收益率的概率受到投资者主观判断概率的影响,从而形成"尖峰厚尾"等形态特征.在展望理论的权重函数的基础上,建立了收益率分布主观概率模型,对收益率分布的"厚尾分布"、中部形态及整体形态特征进行了理论推导.并利用深圳证券市场的441支股票的实际收益率分布的概率形态进行了实证分析,实证检验的结果与提出的模型所推导的特征性质得到了一致的吻合.

关键词：展望理论、权重函数、主观概率、厚尾分布

所属期刊栏目：13

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2005-03-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：24-29