中国股票市场量价关系的重新审视--基于鲁棒(Robust)方法的研究

摘要：

本文将鲁棒(Robust)方法引入股市量价关系的研究领域,并将研究结果同传统的经过UnitRootTest、ADF检验,修正过异方差(怀特程序)的最小二乘法(OLS)的结果进行分析对比.同时针对国内现有研究的不足,将收益率扩展到收盘收益率和开盘收益率,将交易量扩展到交易量和交易量变化,同时研究了滞后1-5天交易量和交易量变化对两种收益率的影响,并对研究结果进行了深入细致的分析.

关键词：交易量、收益率、鲁棒方法、最小二乘法

所属期刊栏目：12

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2005-12-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：279-283