中国股市收益率分布特征研究

摘要：

应用修正Weibull分布对上海综合指数收益率和深圳成分指数收益率的分布状况进行研究.结果表明:经过简单的移位变换后,上证综指收益率和深成指收益率可完全用修正Weibull分布来刻画;大收益率服从次指数分布,小收益率服从超指数分布;两股指收益率的概率分布存在一些差异,上证综指的波动性大于深成指的波动性;沪深股市收益率的分布在1996年以后发生了较大的变化,其中沪市变化更大.

关键词：中国股市、收益率、修正Weibull分布

所属期刊栏目：12

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70171054;国家统计局科研项目lx03-04

在线出版日期：2005-02-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：18-22